vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年1月正式发布，在开源社区5年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过300家，包括：私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所、Token Fund等。

• 支持的系统版本：Windows 7以上/Windows Server 2008以上/Ubuntu 18.04 LTS
• 支持的Python版本：Python 3.7 64位（注意必须是Python 3.7 64位版本）

在这里有最新版本，解压后运行以下命令安装：

这里是基于vnpy-2.0.9版本进行修改的，先安装python版本，可以通过

• 安装Anaconda，python3.6及以上版本 64位版本(32位应该也可以，但没测试过) 建议安装老版本的Anaconda
• 安装MongoDB，并将MongoDB配置为系统服务
  • 如果你想下载更多的历史数据，建议配备比较大的的硬盘。
  • MogonDB客户端
  • 注意: 在Windows下安装MongoDB时，会默认安装MongoDB Compass。 MongoDB Compass安装很慢，不需要安装
  • talib
    • Windows
      • 请到这儿安装对应的whl版本

Windows

install.bat

Ubuntu

bash install.sh

在源码根目录下已经创建了run.py，类似以下示例代码：

from vnpy.event import EventEngine
from vnpy.trader.engine import MainEngine
from vnpy.trader.ui import MainWindow, create_qapp
from vnpy.gateway.ctp import CtpGateway
from vnpy.app.cta_strategy import CtaStrategyApp
from vnpy.app.cta_backtester import CtaBacktesterApp

def main():
    """Start VN Trader"""
    qapp = create_qapp()

    event_engine = EventEngine()
    main_engine = MainEngine(event_engine)
    
    main_engine.add_gateway(CtpGateway)
    main_engine.add_app(CtaStrategyApp)
    main_engine.add_app(CtaBacktesterApp)

    main_window = MainWindow(main_engine, event_engine)
    main_window.showMaximized()

    qapp.exec()

if __name__ == "__main__":
    main()

在该目录下打开CMD（按住Shift->点击鼠标右键->在此处打开命令窗口/PowerShell）后运行下列命令启动VN Trader：

python run.py

1. 找到C:\Users${USER_NAME}.vntrader\vt_setting.json文件，配置好mongodb和dataSource.type 也可以在启动了VN Trader界面上的全局配置上配置好配置项
2. 在VN Trader界面上找到回测界面，点击进入，找到tickToBar的策略，主要使用以下两种功能

• 下载数据：从tick文件中读取tick数据，然后存入到mongodb数据库中
• 开始回测: 将tick数据转换成分钟，小时，天的bar数据

3. 转换好bar数据后，回测策略就可以直接使用bar数据；也可以直接通过tick数据进行策略回测；这两者都需要配置对应的配置项。

1. 全功能量化交易平台（vnpy.trader），整合了多种交易接口，并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API，用于快速构建交易员所需的量化交易应用。

2. 覆盖国内外所有交易品种的交易接口（vnpy.gateway）：

   • 国内市场

     • CTP（ctp）：国内期货、期权

     • CTP Mini（mini）：国内期货、期权

     • CTP证券（sopt）：ETF期权

     • 飞马（femas）：国内期货

     • 宽睿（oes）：国内证券（A股）

     • 中泰XTP（xtp）：国内证券（A股）

     • 华鑫奇点（tora）：国内证券（A股）

     • 鑫管家（xgj）：期货资管

     • 融航（rohon）：期货资管

   • 海外市场

     • 富途证券（futu）：港股、美股

     • 老虎证券（tiger）：全球证券、期货、期权、外汇等

     • Interactive Brokers（ib）：全球证券、期货、期权、外汇等

     • 易盛9.0外盘（tap）：全球期货

     • 直达期货（da）：全球期货

     • OANDA（oanda）：外汇、CFD

   • 数字货币

     • BitMEX（bitmex）：数字货币期货、期权、永续合约

     • Bybit（bybit）：数字货币永续合约

     • OKEX永续（okexs）：数字货币永续合约

     • OKEX合约（okexf）：数字货币期货

     • 火币合约（hbdm）：数字货币期货

     • Gate.io永续（gateios）：数字货币永续合约

     • Deribit（deribit），数字货币期权、永续合约

     • 币安（binance）：数字货币现货

     • OKEX（okex）：数字货币现货

     • 火币（huobi）：数字货币现货

     • Bitfinex（bitfinex）：数字货币现货

     • Coinbase（coinbase）：数字货币现货

     • Bitstamp（bitstamp）：数字货币现货

     • 1Token（onetoken）：数字货币券商（现货、期货）

   • 特殊应用

     • RPC服务（rpc）：跨进程通讯接口，用于分布式架构

3. 开箱即用的各类量化策略交易应用（vnpy.app）：

   • cta_strategy：CTA策略引擎模块，在保持易用性的同时，允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制（降低交易滑点、实现高频策略）

   • cta_backtester：CTA策略回测模块，无需使用Jupyter Notebook，直接使用图形界面直接进行策略回测分析、参数优化等相关工作

   • spread_trading：价差交易模块，支持自定义价差，实时计算价差行情和持仓，支持半自动价差算法交易以及全自动价差策略交易两种模式

   • option_master：期权交易模块，针对国内期权市场设计，支持多种期权定价模型、隐含波动率曲面计算、希腊值风险跟踪等功能

   • algo_trading：算法交易模块，提供多种常用的智能交易算法：TWAP、Sniper、Iceberg、BestLimit等等，支持常用算法配置保存

   • script_trader：脚本策略模块，针对多标的组合类交易策略设计，同时也可以直接在命令行中实现REPL指令形式的交易，不支持回测功能

   • portfolio_manager：投资组合模块，面向各类基本面交易策略，以独立的策略子账户为基础，提供交易仓位的自动跟踪以及盈亏实时统计功能

   • rpc_service：RPC服务模块，允许将某一VN Trader进程启动为服务端，作为统一的行情和交易路由通道，允许多客户端同时连接，实现多进程分布式系统

   • csv_loader：CSV历史数据加载器，用于加载CSV格式文件中的历史数据到平台数据库中，用于策略的回测研究以及实盘初始化等功能，支持自定义数据表头格式

   • data_recorder：行情记录模块，基于图形界面进行配置，根据需求实时录制Tick或者K线行情到数据库中，用于策略回测或者实盘初始化

   • risk_manager：风险管理模块，提供包括交易流控、下单数量、活动委托、撤单总数等规则的统计和限制，有效实现前端风控功能

4. Python交易API接口封装（vnpy.api），提供上述交易接口的底层对接实现。

5. 简洁易用的事件驱动引擎（vnpy.event），作为事件驱动型交易程序的核心。

6. 跨进程通讯标准组件（vnpy.rpc），用于实现分布式部署的复杂交易系统。

7. Python高性能K线图表（vnpy.chart），支持大数据量图表显示以及实时数据更新功能。

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