cross market backtesting/live-trading quant framework (developing) (定位:处理股票,数字货币交易为主的事件系统)
based on pyalgotrade
- good-designed interface 接口简单,易于使用
- cross-market 支持跨市场获得行情数据,支持跨市场交易
- extendable 低耦合性, 可拓展,可以针对特定市场定制
- event-backtest 支持事件回测
- plot 方便的绘图展示程序
- AI-friendly strategy paramterized 策略参数化
* Feed (单数据类型Stream) LiveFeed/ReplayStream 单个Feed只能发出数据,数据可以被Strategy订阅 (dt, dtype, [{'symbol': '000063.SH', 'open': 15.36}])
* Stream /LiveStream/ReplayStream 单个Stream可以发出多种数据,数据可以被Strategy订阅 (dt, dtype, [{'symbol': '000063.SH', 'open': 15.36}])
* Strategy 数据来源于Feed/Stream,策略依赖于数据来源
* Broker 提供交易接口
* Analyzer 分析Broker结果
* Profiler 对单个Feed的指标/因子进行测试
* Dispatcher
* Sequence
因为需要处理orderbook数据,理论上,对性能要求高,最终xquant可能还是需要用C/Cython写一部分
* pyalgotrade