项目概述

这个项目，主要帮助完成实盘交易的对接。

思路是：

客户端（往往是研究用的策略分析程序），会把挑选出来的股票，买信号，推给服务器； 或者把风控发现需要卖出的股票，推给服务器。

服务器接收到买卖信号，会先保存到服务器的sqlite数据库中（使用sqlite是为了避免数据库依赖）， 然后等待地调度。

每天会有一个和开盘时间和交易日时间才工作的调度器，每隔10分钟会询问调度任务数据库， 如果发现有买卖信号，就去调用easytrader，去进行买卖交易。 目前只支持easytrader，将来可以支持更多的broker。 easytrader我使用的是我自己的魔改版本， 毕竟丫都N年不更新了，不支持最新的同欢顺，喜欢的自取。

另外，为了防止一些异常，我还创建了另外一个定时器，每天23:00去检查， 是否我的sqlite种的持仓信息，和easytrader上实盘的持仓信息是否一致， 如果不一致，就同步下来，并且剔除不在实盘上的仓位股票。 这个类似于财务中的对账，防止出现不一致的情况。

项目中还包含了一个notify模块，可以把一些异常、通知发送给企业微信和邮箱。 模仿了logging的级别，用于接受各类通知，了解系统运行的问题和情况。

哈哈，我怎么觉得，我自己写了一个"策略易"出来啊。

目前实现的有：

• 跟曹一起合作的Cao策略
• 重现Kim教父的量化策略

如何运行

0、安装各种包

pip install -r requirement.txt

开发日志

这个用于记录一些比较tricky的开发日志

• 20220702
  • 加入了easytrader的集成，可以用它来做交易了，并对其进行了bug修复和扩展（项目已经4年未更新了，不适配5.19的同花顺xiadan.exe）
  • 加入了web端实现，实现了在服务器端的一个调度：
    • 为了简便，使用sqlite（不用单独安装数据库）来记录所有的交易请求、交易日志、交易仓位
    • 实现了从客户端提交->保存到数据库->调度器读取任务进行买卖->归档到日志表和更新仓位表
    • 对各类异常进行处理，买入/卖出失败、重试、撤单
    • 实现了一个Web UI，可以查询各类信息，并且做了安全校验
    • 实现了企业微信、邮件的分级通知
  • 反复调试模拟盘，各种异常case测试，实现了一些集成测试类
• 20220706
  • 实现了一个仓位同步功能，每晚11:00启动一个调度器，来将真实仓位同步到逻辑仓位，防止遗留真实仓位，以及修正价格和股数信息，以真实仓位为准
  • 重新实现了WebUI，完全采用api方式+ajax-json方式了，不在使用页面方式了，主要是jinja模版太难用了
  • 重新修改UI显示，采用大按钮，布局更合理
  • 在WebUI中增加了删除任务的功能，用于删除那些僵尸任务：反复执行的（针对卖）
  • 实现了风控卖出，根据最大回撤找到股票，卖出；可以单独运行，也集成在了一键实盘信号获取的过程中
  • 实现了服务器端和客户端的代码分开，客户端尊崇tushare以.SH,.SZ结尾，服务器端使用标准代码6位无后缀
  • 加入了更惊喜的SIGNAL消息，统一了日志和通知，在客户端推送时也加入通知
  • 重写了买卖逻辑，分开成2个独立的job，增加了逻辑控制，更鲁棒，其中买在尝试多次后会自动删除归档；而卖则一直会尝试，重新挂单再卖，努力卖出去
  • 处理了没有获得委托单合同编号的遗漏情况，查到当日成交的同代码股票，就算成功，回抄委托单合同编号
• 20220729
  • 修正了卖出的时候，如果没获得entrust_no合同单，就会导致反复尝试，不会查单回填，的bug
  • 修正了双向仓位同步，以实际持仓为根本的bug

设计和实现回顾(2022.7.7)

终于上了模拟盘，就差最后一步上真实交易账户了，先跑跑看。 把之前的设计思路和回顾做一个简短的回顾，方便以后的review。

总的思路就是想干：

• 可以实现一个一键实盘信号发现和交易的环境。

细节：

• 上实盘的话，就得每天做一个回测，因为使用最长15个月的月均线，就取了3年内的数据
• 其他的指标，也都提前算好，而不是像之前回测的时候，现算，提高速度
• 还要做一个自动check数据是否是最新，决定回测当天还是前一天的细节逻辑
• 实盘跑策略，使用的是之前跑回测策略用的代码，复用了，区别在于忽略所有的日子，只剩下当天的日子
• 实盘后，会把出现的买交易信号，放到一个信号表中
• 还要去服务器上下载最新的持仓，按照买入日，计算最大回撤，决定是否要风控卖出与否
• 把这些信号都推送到服务器的任务表中，等待开盘去调度买入或者卖出
• 服务器实现了一个web服务器，可以查询持仓、待交易任务和交易日志，以及各种实盘软件上的信息
• 服务器上使用easytrader+同花顺，实现了实盘交易，easytrader是自己的fork的版本，修丁了很多错误
• 服务器上起了一个定时器，每隔10分钟，检查是否有待交易任务，从而触发买、卖操作
• 买卖操作是通过easytrader的UI机器人操作同花顺实现的，因为有验证码干扰，以及UI操作的滞后性，做了大量容错处理
• 买卖成功后，把最新价格、合同单号移入交易日志表，服务器上使用sqlite，方便数据库维护
• 交易成功与否、以及各种异常、以及各种信号出现，都会发送到邮件和企业微信群组，方便监控

总结： 遇到很多细节问题，都一一解决，一些感受和教训：

• easytrader非常不稳定，未来需要切换到其他通道（一创聚宽或者国信iQuant）
• 基本上实现了一个小框架，虽然不完善，但是完成了整个闭环，从策略研发到实盘交易
• 复盘模块，还没有开始写，未来考虑继续研发出来

设计和实现回顾(2022.7.30)

实际运行了一段时间了，还是发现一些细节问题，这里更新一下设计的调整和背后的意图：

• 推送到服务器的买卖任务，还是需要带着策略名，为将来接受更多的策略，以及回溯收益情况，做准备
• 修正了常见的错误，买入或者卖出的时候，未获得entrust_no合同单号，导致总是close不掉这个任务， 原因是precheck的时候，对于可用股数=0的当做了未持股，所以卖出流程终止导致，去掉这个=0限制即可
• 持仓同步的时候，只考虑实盘=>逻辑持仓方向，未考虑逻辑持仓不在实盘内的情况，加入了这个反向检查

待实现需求

• 在tradelog表中，增加策略字段，知道这只股票的交易完成是那个策略的功劳
• 拉下来交易日志，对策略进行评估，复盘模块
• 手工完成交易的时候，应该去读一下持仓的买入价格