(#5 を分割)

効率的フロンティアにおける投資額の重みを計算する機能を追加します。

• 入力
  • 各ファンドの収益率の時系列データ
  • 目標とする 収益率の期待値 リスク
• 無リスク資産があれば1-ファンド定理、なければ2-ファンド定理を利用

概要

これ。
https://pipenv-ja.readthedocs.io/ja/translate-ja/basics.html#editable-dependencies-e-g-e

しかし一筋縄ではいかない。

受け入れ基準

• 編集可能な依存関係として evening_moon を追加

平均-分散ポートフォリオ理論にもとづいて、複数指定されたファンドへの投資額の配分の決定を支援できるようにします。

以下の機能を実装します。

• グラフ描画機能
  • ファンドの基準価額の時間推移
    • 基準価額の絶対値、および開始点を1としたときの変化率
  • 平均-標準偏差ダイアグラム
    • 可能であれば実現可能領域も
• 効率的フロンティアにおける投資額の重みを計算する機能
  • 入力は収益率の期待値
  • 無リスク資産があれば1-ファンド定理、なければ2-ファンド定理を利用

概要

現在は setup.py で構成管理を行っているが、pipenv に移行したい。

受け入れ基準

• pipenv を利用して CircleCI が動く状態にする

（インターン向けに書いた）Pythonパッケージを作る方法 を参考にディレクトリ構成を用意します。

概要

PEP8 によると

Modules should have short, all-lowercase names. Underscores can be used in the module name if it improves readability. Python packages should also have short, all-lowercase names, although the use of underscores is discouraged.

とのこと。 (ex. sklearn)
このプロジェクトのパッケージ名も evening_moon から _ を使わない短い形に変更する。

受け入れ基準

• パッケージ名変更

(#5 を分割)

平均-分散ポートフォリオ理論にもとづいて、複数指定されたファンドへの投資額の配分の決定を支援するための基本的なグラフ描画機能を追加します。

以下を実装します。

• ファンドの基準価額の時間推移
  • 基準価額の絶対値、および開始点を1としたときの変化率
• 平均-標準偏差ダイアグラム
  • 可能であれば実現可能領域も

概要

資産配分について

• https://matplotlib.org/gallery/pie_and_polar_charts/nested_pie.html#sphx-glr-gallery-pie-and-polar-charts-nested-pie-py

のような円グラフを描画できるようにしたい。
外側の円は資産クラス (国内債券、外国株式など) で内側の円はそれに属する個別の投資信託などを表す。
Jupyter Notebook の標準のフォントでは日本語 (投資信託名など) が表示できないので注意。

受入基準

• グラフ描画

概要

GPIF (年金積立金管理運用独立行政法人) の想定リターンのデータを module 内で利用可能にする。

• 【参考資料】年金積立金管理運用独立行政法人の中期計画（基本ポートフォリオ）の変更（2014年10月31日）

固定データなのでデータを取りに行くのではなく、module 内に直接保持すればよい。
必要であればこれらデータを扱えるように method のインターフェースを修正する。

受け入れ条件

• GPIF の想定リターンを元にポートフォリオの計算ができるようにする。

概要

外部のプログラムからライブラリとして利用できるようにするため setup.py を整備する。

受け入れ基準

• 外部のプログラムからライブラリとして利用可能に

ファンドのデータを取得できるようにします。
以下の機能を含みます。

• ファンドを一意に識別するコード (fund code?) を含む、ファンド一覧の取得
• fund code と期間を指定して、基準価額変動の時系列データを取得

Circle CI でテストが自動実行されるようにします。
（テスト関係の requirements や module へのアクセスなどの整理も行いたい）

概要

iDeCo 以外の投資信託のデータも取得できるようにする。
ファンド一覧は以下で確認できる。
https://site0.sbisec.co.jp/marble/fund/powersearch/fundpsearch.do?

受け入れ基準

• iDeCo 以外の東進信託のデータ取得を可能に

概要

evmoon.chart.show_mean_std_diagram() の引数にリターンの配列とリスクの共分散行列を取るパターンを用意する。
GPIF の資料等に記載のこれらデータを扱えるようにしたい。

受け入れ基準

• リターンの配列とリスクの共分散行列を引数に取ってグラフを描画