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a_importacia_da_volatilidade's Introduction

A-importancia-da-volatilidade

Projeto inspirado no vídeo do Leandro Guerra sobre a importância da volatilidade. Segue o link para o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gZkH6m_P0-4&t=612s

O dataset que resolvi usar é uma base que consegui na ActivTrades capturada pelo MetaTrader5, que vai de: 02/01/2005 até 17/02/2020 do ativo EURUSD, gráfico diário.

No vídeo o Leandro separa a base de treinamento de: 22/09/2009 até 31/12/2012, dando un tatal de 854 dias. Eu separei a base de treinamento de: 02/01/2005 até 31/12/2010, dando um total de 1867 dias.

  • A regressão do Leandro obteve a seguinte equação: y = 39,002 x vol_10
  • Eu obtive a seguinte equação: y = 35,22 x vol_10
  • O Leandro adotou como ponto de corte para o trade, o valor de y = 0,342
  • Eu adotei y = 0,301
  • Este valor de corte do y foi diferente pois resolvi dividir em mais partes as faixas de corte, como motra o trecho de código a seguir:

    cortes = dataset['regressao'][:1868].value_counts(bins=30,sort=False)

    Note o parêmtro bins que recebe o valor de 30, ou seja, foi divido em 30 partes a coluna chamada regressão, já o Leandro dividiu em 20, então foi tirado a soma de pontos que cada faixa continha. A figura a seguir mostra uma parte dessa tabela, com a maior parte das somas dos pontos positivos destacada em amarelo:

    soma_pips

    Com a regra de trade foi montada:

    y <= 0,301 -> compra

    y > 0,301 -> vende

    O resultado acumulado ficou da seguinte forma:

    acumulado

    Na pasta dados deixei o dataset que usei, e mais alguns do IBOV.

    A planilha desenvolvida pelo Leandro pode ser encontrada pelo link: https://www.outspokenmarket.com/blog/a-importancia-da-volatilidade

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