graph BT
subgraph 交易策略层
海龟策略/马丁策略
end
交易接口/数据接口 -.-> 海龟策略/马丁策略
subgraph 统一接口层
交易接口/数据接口
end
subgraph 接口实现层
CTP/Esunny等接口 -.-> 交易接口/数据接口
end
graph LR
市场信息((市场信息))
策略模块 --> 市场数据
策略模块 --> 市场信息
策略模块 --> 分析模块
策略模块 --> 交易接口
市场数据 --> 市场信息
交易接口 --> 市场信息
分析模块 --> 市场数据
subgraph 平台实现接口,如CTP, Esunny等
市场信息 --> 市场数据
市场信息 --> 交易接口
end
| 模块 | 说明 |
|---|---|
| 市场数据 | 管理并获取序列化的实时和历史行情并更新市场信息 |
| 市场信息 | 存储市场交易品种的基本属性及最新询价(Tick)等 |
| 交易接口 | 执行交易,获取资金信息，仓位信息，订单信息 |
| 分析模块 | 方便对数据进行分析，如指标分析等,用于指导交易 |
| 策略模块 | 综合决策模块,调用其它模块完成自动化交易 |
所有的模块都是为策略模块服务，以策略模块为中心，其它模块扩展升级等应该保持对策略模块的绝对兼容与向后兼容
接口文件: MarketData.h
/** @brief Tick结构定义 */
struct Tick
{
uint64_t time; /*< 最近更新时间 */
uint32_t time_ms; /*< 以毫秒为单位的最近更新时间 */
double bid; /*< 当前买入价 */
double ask; /*< 当前卖出价 */
double last; /*< 最近交易价格 */
uint32_t bid_volume; /*< 当前买价量 */
uint32_t ask_volume; /*< 当前卖价量 */
uint64_t volume; /*< 最近交易量 */
double openinterest; /*< 持仓量 */
};
/** @brief 行情Bar定义 */
struct Bar
{
uint64_t time; /*< 时间截 */
double open; /*< 开盘价 */
double close; /*< 收盘价 */
double high; /*< 最高价 */
double low; /*< 最低价 */
uint64_t volume; /*< 成交量 */
double openinterest; /*< 持仓量 */
};
Tick:
| 时间戳 | 毫秒 | 买价 | 卖价 | 最近成交价 | bid量 | ask量 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | time_ms | bid | ask | last | bid_volume | ask_volume | volume | openinterest |
Bar:
| 时间戳 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| time | open | close | high | low | volume | interest |
Tick中需要ask与bid主要是考虑到回测需要(撮合成交一般取bid, ask, last的中间价格),目前只定义了一档价格。
市场数据模块主要提供以下只大功能:
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 登录登出 | 远程市场数据服务器的登录与登出操作 |
| 参数设置 | 设置模块所需要的参数，如服务器地址 |
| 数据订阅 | 根据品种订阅市场数据服务器的数据 |
| 数据钩子 | 对于服务器推送的实时数据采用数据钩子的方式处理 |
| 数据获取 | 提供灵活的数据获取方式,如通过倒序索引,时间等 |
| 数据整合 | 对于数据源(如历史如数等)进行整合，可通过当前统一接口获取 |
| 模块状态 | 提供当前模块的工作状态信息 |
sequenceDiagram
participant 其它模块
participant 市场数据模块
participant 服务端
市场数据模块->>服务端:登录
服务端->>市场数据模块:登录成功
opt 订阅数据
市场数据模块->>服务端:订阅请求
服务端->>市场数据模块:订阅成功
服务端->>市场数据模块:市场数据
end
opt 取消订阅
市场数据模块->>服务端:取消订阅
服务端->>市场数据模块:取消成功
服务端-x市场数据模块:市场数据
end
其它模块->>市场数据模块:添加数据钩子
其它模块->>市场数据模块:添加查询接口
其它模块->>市场数据模块:查询
graph TB
服务端-->数据接收器
subgraph 市场数据模块
数据接收器--推送-->数据队列((数据队列))
数据接收器-.通知.->数据分发器
数据分发器--获取-->数据队列
数据分发器--推送-->数据钩子A
数据分发器--推送-->数据钩子B
数据分发器--推送-->...
数据分发器--推送-->数据钩子N
subgraph 数据处理器
数据钩子A
数据钩子B
...
数据钩子N
end
end
- TODO
- 管理订单 提交新订单，修改订单属性
- 管理仓位 修改仓位属性
- 管理资金账户 获取资金信息
- 指标分析(主要对价格等交易数据进行统计分析,如使用常规指标ATR,RSI等)
- 数据分析(各种能指导交易的数据分析，如基本面数据,基差,等等)
- TODO
策略模块启动流程:
graph LR
接入依赖的模块 --> 策略初始化
策略初始化 --> 策略运行
策略运行 --> 策略反初始化
策略反初始化 --> 策略退出
- 为什么不把资金信息,仓位信息，订单信息以模块方式单独出来，而是要放在交易接口中？
因为设计是要支持多个交易接口多策略同时工作的,一个账户对应一个交易接口，
同时可以存在多个交易模块,每个交易接口都有单独的资金信息，仓位信息以及订单信息
单独出来的话还要区分不同的账户
- 类, 类公有成员,全局变量,函数 使用匈牙利命名法
- 类私有与保护成员使用m_开头 并使用小写加下划线模式
- 函数局部变量使用小写加下划线方式
- 注释风格使用javadoc风格
避免因为增加接口而造成版本不兼容
- 接口的实现不使用变量，只使用函数
- 属性使用GetPropertyString, GetPropertyInteger, GetPropertyDouble的方式进行扩展
- TODO
- 配置文件格式为json, 使用json schema 校验 简单示例:
{
"Modules": [
{
"name": "itap",
"enable": true,
"path": "itap.dll"
}
],
"Framework": {
"name":"OneTrader",
"marketdata": {
"name":"itap_marketdata",
"module":"itap",
"login":false,
"params":{
"server":"61.163.243.173",
"port": 8383,
"user": "no",
"passwd": "onetrader"
}
},
"marketinfo": {
"name": "itap_marketinfo",
"module": "itap"
},
"trader": {
"name": "itap",
"module": "itap",
"auth": true,
"login": true,
"params": {
"server":"61.163.243.173",
"port": 8383,
}
}
},
"OneTrader":{
"loglevel": 0
}
}
- 完善此文档
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Typescript
Django
Laravel
Facebook
Microsoft
Google
Alibaba
D3
Tencent