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dev_wtpy

wtpy二次开发部分

Python Demos

Python下的demo主要演示不同环境下不同组件的使用
提供了一个示例策略，DualThrust，股票和期货都用这个策略

cta_arbitrage_bt 期货套利回测demo √
cta_fut 期货CTA实盘demo，配置的是SIMNOW通道 √
cta_fut_bt 期货回测demo √
cta_fut_rl 强化学习训练demo √
cta_optimizer CTA策略优化器demo √
cta_step_by_step CTA策略开箱即用demo，by安东尼Q不了
cta_stk 股票CTA实盘demo，配置的是XTP的仿真通道 √
cta_stk_bt 股票回测demo √
ctp_loader 合约加载器demo √
datakit_allday 全天候数据组件demo
datakit_fut 期货数据组件demo √
datakit_stk 股票数据组件demo √
hft_fut 期货高频实盘demo √
hft_fut_bt 期货高频回测demo √
hft_fut_mocker 期货高频本地仿真demo √
sel_fut_bt 期货SEL引擎回测demo √
test_dataexts 数据扩展模块demo √
test_datahelper 数据辅助模块demo √
test_extmodules python外接行情和执行模块demo √
test_hotpicker WtHotPicker的用法示例 √
test_monitor WtMonSvr的用法示例 √
cta_unit_test CTA策略接口的单元测试demo √

如何使用这些demo

首先确认本地安装的是 Python3.6 以上的版本，32位、64位都可以，wtpy子框架会根据Python的版本自动选择对应的底层
然后安装WonderTrader上的Python子框架wtpy(version >= v0.3.2)
如何运行回测demo

直接运行目录下的 run.py 即可

如何运行实盘demo

首先运行数据组件

修改配置文件dtcfg.json中的解析器配置
以 simnow 通道为例，将********改成自己的simnow账号，然后修改code字段为自己要订阅的合约，合约代码规则为"市场代码.合约代码"

"parsers":[
   {
       "active":true, //是否启用
       "module":"ParserCTP.dll",  //模块文件名，linux下为libParserCTP.so
       "front":"tcp://180.168.146.187:10111", //行情前置
       "broker":"9999", 
       "user":"********",
       "pass":"********",
       "code":"CFFEX.IF2005,SHFE.au2012"
   }
]

修改数据dtcfg.json中落地模块配置

"writer":{
   "path":"E:/FUT_Data",  //数据存储的路径
   "savelog":true,        //是否同时输出csv格式的数据
   "async":true,          //是否异步，异步会把数据提交到缓存队列，然后由独立线程进行处理
   "groupsize":100        //数据条数分组大小，每处理这么多条就会输出一条日志
}

修改dtcfg.json中的udp广播配置（目前只开放了内存块直接广播）

"broadcaster":{
   "active":true, //是否启用
   "bport":3997,  //udp监听端口
   "broadcast":[
       {
           "host":"255.255.255.255",  //广播地址
           "port":9001,               //广播端口
           "type":2                   //广播类型,0-纯文本格式,1-json格式,2-内存块直接广播
       }
   ]
}

最后运行runDT.py

然后修改实盘demo的配置文件config.json, 再运行实盘demo下的 run.py

将数据读取配置中的路径修改为数据组件里配置的路径

"data":{
   "store":{
       "path":"./STK_Data/"   //这里改为数据组件的存储路径
   }
}

修改行情通道中的接收端口和接收地址

"parsers":[
   {
       "active":true,
       "id":"parser1",
       "module":"ParserUDP.dll",
       "host":"127.0.0.1",    //udp广播的地址
       "bport":9001,          //udp广播的端口
       "sport":3997,          //udp监听的端口
       "filter":""            //市场过滤器，根据需要配置，如CFFEX,SHFE，可针对不同的市场配置不同的行情通道
   }
]

修改交易通道的配置

"traders":[
   {
       "active":true,
       "id":"simnow",
       "module":"TraderXTP.dll",

       "host":"120.27.164.69",    //以下为交易模块专用配置
       "port":"6001",
       "user":"********",
       "pass":"********",
       "protocol":1,
       "clientid":1,
       "hbinterval":15,
       "buffsize":128,
       "quick":true,

       "riskmon": //交易通道风控配置
       {
           "active":true,
           "policy":
           {
               "default": //默认策略，可以针对品种进行专门设置，格式如CFFEX.IF
               {
                   "order_times_boundary": 20,    //单位时间最高下单次数，如10s内下单20次
                   "order_stat_timespan": 10,     //下单次数统计时间，单位秒
                   
                   "cancel_times_boundary": 20,   //单位时间最高撤单次数，如10s内撤单20次
                   "cancel_stat_timespan": 10,    //撤单次数统计时间
                   "cancel_total_limits": 470     //总的最大撤单次数
               }
           }
       }
   }
]

修改执行器的配置，可以根据需要配置多个执行器，执行器和交易通道一对一绑定

"executers":[
   {
       "active":true, //是否启用
       "id":"exe0",
       "scale": 1,    //放大倍数 
       "policy":      //执行策略
       {
           "default":{    //默认执行单元，也可以根据品种设置如CFFEX.IF
               "name":"WtExeFact.WtSimpExeUnit",  //执行单元名（工厂名.执行单元名）
               "offset": 0,   //下单价格与基准价的偏移量，买入+，卖出-
               "expire": 40,  //未成交订单超时时间，单位秒
               "opposite": true   //是否使用对手价作为基准价，false时为最新价
           }
       },
       "trader":"simnow"  //绑定的交易通道id
   }
]

修改交易环境的的配置

"env":{
   "name":"cta",              //确定使用cta引擎，还是hft引擎
   "product":{                //生产环境的配置
       "session":"SD0930"     //!!cta总调度的会话时间模板，可以在sessions.json里找到
   },
   "filters":"filters.json",  //组合过滤器，用于临时控制某个策略或品种的信号
   "fees":"fees_stk.json",    //佣金模板
   "riskmon":{                //组合风控设置
       "active":true,
       "module":"WtRiskMonFact.dll",  //风控策略模板名
       "name":"SimpleRiskMon",        //风控策略名，框架会根据这个策略名创建风控策略实例
       "calc_span":5,                 //以下是风控策略自己的参数
       "risk_span": 30,
       "risk_scale": 0.3,
       "basic_ratio": 101,
       "inner_day_fd":20.0,
       "inner_day_active":true,
       "multi_day_fd":60.0,
       "multi_day_active":false,
       "base_amount": 5000000
   }
}

修改自动开平策略的配置文件actpolicy.json
以股指为例，股指平今手续费很高，所以开平优先级顺序为：平昨>开仓>平今
如果是上期黄金和白银等品种，平今为0，则优先级顺序为：平今>平昨>开仓

"stockindex":{ //开平策略名称，随意定，不要重复
  "order":[   //开平顺序设定
  	{
  		"action":"closeyestoday",   //首先平昨，这样仓位不会一直增加，减少保证金占用
  		"limit":0                   //平昨手数限制，0为不限制
  	},
  	{
  		"action":"open",            //然后再开仓
  		"limit":500                 //开仓限制为500手
  	},
  	{
  		"action":"closetoday",      //最后平今
  		"limit":0
  	}
  ],
  "filters":["CFFEX.IF","CFFEX.IC","CFFEX.IH"]    //适用品种为IF、IC、IH
}

交易所品种配置说明commodities_stk.json

{
   "SSE": {
       "ETF": {
           "category": 0, //
           "covermode": 0, //
           "exchg": "SSE", //交易所代码
           "holiday": "CHINA", //**节假日，详见holidays.json
           "name": "上证ETF", //名称
           "precision": 2, //
           "pricemode": 1, //
           "pricetick": 0.001, //价格变动单位
           "session": "SD0930", //交易时间，详见sessions.json
           "volscale": 1, //
           "trademode": 2 //0、多空 1、T0做多(可转债) 2、T1做多(股票/ETF)
       }
   }
}

c135b8b (first commit)

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