-
Задачи и данные
- Прогнозирование рядов
- Обнаружение разладки
- Кластеризация
- Разложение ряда на составляющие
-
Визуализация
-
ACF, PACF — как коэффициенты в регрессиях?
-
Что сюда ещё включить? Больше практики?
- регрессия
- наивная
- сезонная наивная
- STL-разложение
- theta-метод
- Обучающая, тестовая и валидационная выборка
- Кросс-валидация?
- Белый шум
- ETS-модель
- Стационарность
- Второй взгляд на ACF/PACF
- ARIMA уравнение
- Обратимость
- ARIMA процесс
- ARIMA сезонная
- Тесты на стационарность
- AIC, BIC
- Процедура Хандакара-Хиндмана
- Дискретное преобразование Фурье
- Тригонометрическая сезонность
- успеть ли TBATS?
- Байесовский подход
- Local Global Trend
- Теория в простом случае
- Примеры с размахиванием руками
- Теория в простом случае
- Примеры с размахиванием руками
- Обнаружение разладки
- Кластеризация DTW
- Модели прогнозирования волатильности
- VAR/SVAR
- нейронные сети
Хотелки либо войдут в план курса, либо будут выкинуты :)
- Модель Кростона
- Фильтр Калмана
- pid controller?
по R:
https://robjhyndman.com/teaching/
https://github.com/rstudio-conf-2020/time-series-forecasting
- Анализ временных рядов с помощью R, Мастицкий С. Э.
Из моделей: bsts, prophet, выделение аномалий, DTW:
https://ranalytics.github.io/tsa-with-r/
Блог Мастицкого:
https://r-analytics.blogspot.com/search/label/Prophet
- Karpov Courses, prophet:
https://www.youtube.com/watch?v=JQXCHE0H46U
это про графики, но оч круто! https://github.com/rstudio-conf-2020/dataviz
tensorflow probability sts https://juanitorduz.github.io/intro_sts_tfp/
python:
https://medium.com/tensorflow/structural-time-series-modeling-in-tensorflow-probability-344edac24083
Causal Impact
https://github.com/tcassou/causal_impact
https://www.unofficialgoogledatascience.com/2017/07/fitting-bayesian-structural-time-series.html
Variational Inference, Review for statisticians: https://arxiv.org/pdf/1601.00670.pdf
Куча ноутбуков по рядам:
https://github.com/ChadFulton/tsa-notebooks
Мёртвый пакет по структурным моделям: https://github.com/kyleclo/structural
http://multithreaded.stitchfix.com/blog/2016/04/21/forget-arima/
http://num.pyro.ai/en/latest/tutorials/time_series_forecasting.html https://cran.r-project.org/web/packages/Rlgt/index.html
http://www.stats.uwo.ca/faculty/aim/tsar/tsar.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/dlm/index.html
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/371/1984/20110550.short
https://www.quora.com/How-can-I-learn-Bayesian-time-series-analysis
https://ocw.mit.edu/courses/economics/14-384-time-series-analysis-fall-2013/lecture-notes/
https://cran.r-project.org/web/packages/forecastML/vignettes/package_overview.html
https://business-science.github.io/modeltime/
https://github.com/awslabs/gluon-ts/
RNN прогнозирование получасового спроса на электричество в R: https://blogs.rstudio.com/ai/index.html#category:Time_Series
https://github.com/asael697/bayesforecast
https://github.com/asael697/varstan
https://github.com/business-science/modeltime.gluonts
данные с большим количеством нулей: intermittent demand with zeroes https://stats.stackexchange.com/questions/373689
тест Диболда-Мариано http://www.phdeconomics.sssup.it/documents/Lesson19.pdf
новый пакет для обработки дат https://cran.r-project.org/web/packages/clock/vignettes/clock.html
- Посмотреть как реализована сдача домашек через stepik на "Python для извлечения и обработки данных" "R для лингвистов: программирование и анализ данных"