docker run -it --rm --name rabbitmq -p 5552:5552 -p 15672:15672\
    -e RABBITMQ_SERVER_ADDITIONAL_ERL_ARGS='-rabbitmq_stream advertised_host localhost -rabbit loopback_users "none"' \
    rabbitmq:3.9-management

docker exec rabbitmq rabbitmq-plugins enable rabbitmq_stream_management

~$ go run cmd/loadtest/loadtest.go

~$ go run main.go
{"level":"info","ts":1659418488.8361995,"caller":"trading/trading.go:154","msg":"Trading starts running ..."}

Trading Server 會每秒持續印出 server 的簡易資訊，資訊如下：

2022/08/02 13:34:51 now:  1021181 # 目前總共處理了多少訂單
2022/08/02 13:34:51 diff: 335894  # 過去一秒內處理了多少訂單
2022/08/02 13:34:51 volume:  0    # 總成交量
2022/08/02 13:34:51 sellQueueSize 1021192 # Sell Queue 的資料數量
2022/08/02 13:34:51 buyQueueSize 0 # Buy Queue 的資料數量

pkg/orderbook/*

OrderBook 會有兩個 Queue 分別為 SellQueue/BuyQueue(封裝為 OrderQueue)

OrderQueue 採用 TreeMap 實現，底層的資料結構是 Red-Black Tree(紅黑樹)

OrderQueue 可以根據 Comparator 對資料的儲存進行排序

這裡分別會對交易價格Price、時間TS 進行 Asc/Desc 排序

• SellQueue: order by price asc, ts
• BuyQueue: order by price desc, ts

這樣可以使用同一套程式碼去處理交易 eg. NewLimitPriceOrder 可以同時針對 Sell/Buy

services/trading/trading.go

主要使用 RabbitMQ Streams 作為下單輸入

handleInputMessageFunc: 從 Queue 讀出資料後會 Unmarshal 然後放到 channel chWaitTrading 等待後續處理 processTrading: 理論上要針對 order 的 Type/Action 做出相對應的訂單處理

在筆電上簡單進行測試

CPU: Intel(R) Core(TM) i5-1035G4 CPU @ 1.10GHz 4C8T
Memory: 32 GB
SSD: XPG SX8200 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 1TB

• 平均每秒可以處理的 Order 數量：~500,000/s