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quant_trading's Introduction

16.Dual momentum

종목 Universe

  • WISE 스마트베타 Quality 지수
  • WISE 스마트베타 Value 지수
  • WISE 스마트베타 Momentum 지수
  • WISE 스마트베타 LowVol 지수

매매전략

  • 4개의 지수중 최근 6개월간 가장 많이 오른 지수에 투자
  • 네 개의 지수의 6개월 수익이 모두 예금금리 이하로 감소하면 모든 종목 매도 후 현금 보유
  • 백테스트기간: 2007.5.25 ~ 2017.5.25
  • 월 1회 리밸런싱
  • 비용 0

result

Return CAGR 표준편차 최고의해 최악의해 MDD SR
x2 5.9% 0.15 39% -27% 49% 0.47

16.result

28.original f-score

매매전략

  • PBR 최저 20% 기업에만 투자 (상장폐지된 종목은 제외)
  • F-Score 9개 요소를 검토해 맞으면 1점, 틀리면 0점을 매긴 후, 점수가 높은 20~30개 기업 매수
  • 백테스트기간: 2007.5.25 ~ 2017.5.25
  • 연 1회 리밸런싱
  • 비용 0

result

Return CAGR MDD SR
x6 21% 56% 1.2

28.result

34.대형주 '짬뽕' 전략

매매전략

  • 시가총액 200위 기업
  • 순이익, 자본, 영업현금흐름, EBITA, 배당>0 및 증자 없는 기업만 사용
  • 퀄리티 순위 계산(GP/A)
  • 벨류 콤보 순위 계산(PER+PBR+PCR+PSR+EV/EBITDA+배당수익률)
  • 모멘텀 순위 계산(12개월 과거 수익률 순위)
  • 순위 비중: 벨류 콤보 33%, 퀄리티 콤보 33%, 모멘텀 33%
  • 통합 순위가 가장 높은 주식 매수
  • 백테스트기간: 2007.5.25 ~ 2017.5.25
  • 연 1회 리밸런싱
  • 비용 0

result

Return CAGR MDD SR
x3 12% 50% 0.7

34.result

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