Project_Q
Quantitative Ideas
Contents
As is:
I. Value & Earning Momentum
- Stock selection algorithms
- Backtest pipelines
- Further thoughts
II. Adaptive Multi Factor Strategy (MSCI)
아래 6개 지수 로테이션해서 검증 고배당지수는 K200 가중지수가 아닌 고배당 50개에 투자하기 때문에 다른 팩터와 같은 컨셉이 아님
- Size : K200 동일가중지수 (IKS500)
- Value : K200 밸류가중지수 (IKS400)
- Quality : K200 퀄리티가중지수 (IKS410)
- Momentum : K200 모멘텀가중지수 (IKS420)
- Low Vol : K200 로우볼가중지수 (IKS430)
- High Yield : K200 고배당지수 (IKS225)
III. Factor Exposed Pairs Trading
팩터 기준으로 페어를 찾아서 (ex. 저밸류, 고밸류 페어) 트레이딩하는게 유효한지 확인
IV. Factor Model Test Bed
Single-Factor, Multi-Factor 를 Input으로 받아서 수익률이 유의미한지 확인
To be:
Adaptive Multi Factor Strategy (MSCI)
- 고배당지수의 Proxy 찾아야함
- 종목단위에서 초과수익 내는 포트폴리오 구성하는것이 가능한지 확인해야함
- 초과수익이 거래비용을 커버할수있는지 확인해야함