本项目基于国内四大交易所（中金所、上期所、郑商所、大商所）的网站获取数据，其中包括持仓排名、持买单量排名和持卖单量排名，由于每个交易所能获取的数据开始时间各不相同，所以每个交易所数据开始时间需要视情况而定
- 环境:
- 本项目基于 python3 开发，python2 未经测试
- Linux 和 Windows 环境下均能使用
- 使用 Mongodb4.0 数据库，其他版本 Mongodb 未测试
- 下载代码:
git clone [email protected]:Su-yj/FutureHolderRank.git
或者直接到 https://github.com/Su-yj/FutureHolderRank 下载zip文件自行解压- 安装依赖:
pip install -r requirements.txt- 配置及说明:
# settings.py 为项目配置文件
# Mongodb 数据库配置
MONGODB = {
# 地址
'HOST': '127.0.0.1',
# 端口
'PORT': 27017,
# 用户名，如果没有填空字符串
'USERNAME': '',
# 密码，如果没有填空字符串
'PASSWORD': '',
# 验证的数据库，如果没有填空字符串
'AUTHSOURCE': '',
# 加密方式，如果没有填空字符串
'AUTHMECHANISM': '',
}
# 如果需要对数据库以及表名自定义，可修改以下部分设置
# 数据库名
DB_NAME = 'future_rank'
# 表名
COLLECTION_NAMES = {
# 成交量排名
"TRADE": 'future_trade_rank',
# 持买单量排名
"LONG": 'future_long_rank',
# 持卖单量排名
"SHORT": 'future_short_rank',
}
# 由于大商所的数据需要下载处理，若硬盘空间不够大，可自行修改下载及解压目录，确保硬盘至少有100M以上
# 文件处理完后会自动删除
# 临时下载目录
TEMP_DOWNLOAD_DIR = './temp/download'
# 临时解压目录
TEMP_EXTRACT_DIR = './temp/extract'- 启动
# 全部爬取
python run.py
# 或单独爬取某个交易所数据
python shfe.py- 各交易所数据起始时间
| 交易所 | 时间 |
|---|---|
| 中金所(cffex) | 2010-04-16 |
| 上期所(shfe) | 2002-01-07 |
| 郑商所(czce) | 2005-05-09 |
| 大商所(dce) | 2004-01-05 |
- 大商所开始时间问题
大商所数据可获取到更早，但在网站上只能选取到2005年，项目默认开始时间是2004-01-05，如需要获取更早的数据，可修改 settings.py 中的 DCE_TIME = (2004, 1, 5) ，其中第一个为年份，第二个是月份，第三个是日期
- 各个交易所排名数量
中金所、上期所、郑商所最多只能获取20个排名信息，而大商所最多会有100多个信息，本项目把把能获取得到的信息都保存到数据库中
- 关于郑商所合约
由于郑商所合约代码时间均使用3个数字，并不能明显区分哪个年份，因此本项目未统一，把郑商所的合约代码修改为4个数字表示，如TA705， 2007年的合约代码修改为TA0705，2017年的合约代码修改为TA1705
- 数据结构说明
{
"_id" : ObjectId("5cc079f48233d1f7318495e7"),
"exchange" : "shfe", // 交易所
"goods" : "rb", // 品种代码
"symbol" : "shfe_rb1910", // 交易所合约代码，均使用该格式(exchange_symbol)，并且都是小写
"date" : ISODate("2019-04-24T00:00:00.000+0000"), // 时间
"volume" : 654596, // 当天统计的总量
"volumeDiff" : 12280, // 当天统计的变化量
// 排名信息
"data" : [
{
"rank" : 1, // 排名
"name" : "银河期货", // 名称
"volume" : 75896, // 持仓量 或 持买单量 或 持卖单量 (具体根据表名区分)
"volumeDiff" : 15445 // 变化量
},
{
"rank" : 2,
"name" : "永安期货",
"volume" : 63142,
"volumeDiff" : 4949
},
{
"rank" : 3,
"name" : "方正中期",
"volume" : 57157,
"volumeDiff" : -1453
},
{
"rank" : 4,
"name" : "中信期货",
"volume" : 50625,
"volumeDiff" : 1158
},
{
"rank" : 5,
"name" : "国泰君安",
"volume" : 37298,
"volumeDiff" : 411
},
{
"rank" : 6,
"name" : "海通期货",
"volume" : 34823,
"volumeDiff" : -915
},
{
"rank" : 7,
"name" : "东海期货",
"volume" : 34453,
"volumeDiff" : 652
},
{
"rank" : 8,
"name" : "华泰期货",
"volume" : 33696,
"volumeDiff" : -10860
},
{
"rank" : 9,
"name" : "申万期货",
"volume" : 32396,
"volumeDiff" : 5198
},
{
"rank" : 10,
"name" : "东证期货",
"volume" : 26833,
"volumeDiff" : -1961
},
{
"rank" : 11,
"name" : "浙商期货",
"volume" : 23817,
"volumeDiff" : -3596
},
{
"rank" : 12,
"name" : "中财期货",
"volume" : 23416,
"volumeDiff" : 3812
},
{
"rank" : 13,
"name" : "光大期货",
"volume" : 22121,
"volumeDiff" : 803
},
{
"rank" : 14,
"name" : "中信建投",
"volume" : 20912,
"volumeDiff" : -1421
},
{
"rank" : 15,
"name" : "中辉期货",
"volume" : 20571,
"volumeDiff" : 5449
},
{
"rank" : 16,
"name" : "南华期货",
"volume" : 20423,
"volumeDiff" : 332
},
{
"rank" : 17,
"name" : "国投安信",
"volume" : 20389,
"volumeDiff" : -1767
},
{
"rank" : 18,
"name" : "徽商期货",
"volume" : 19520,
"volumeDiff" : -1043
},
{
"rank" : 19,
"name" : "信达期货",
"volume" : 18756,
"volumeDiff" : 258
},
{
"rank" : 20,
"name" : "兴证期货",
"volume" : 18352,
"volumeDiff" : -3171
}
]
}
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